Cómpeta es la base ideal para pasear. Varias itinerarios de rutas de senderismo están disponibles en nuestra casa. Una organización local también ofrece servicios de asistidos  de senderismo, tanto para individuos como para grupos. Un Landrover lo llevará lejos en la reserva natural, para que pueda llegar a lugares que de otro modo no podría visitar. En condiciones despejadas, puede ver las montañas Rif en Marruecos y la Sierra Nevada. Luego, el Landrover lo transportará de regreso. Una vez por semana, los miércoles, se organiza un safari Landrover en la reserva natural desde Cómpeta.

Además, hay dos escuelas de equitación que organizan viajes a caballo por la reserva.

En invierno puede llegar a las pistas de esquí de la Sierra Nevada desde Cómpeta en solo dos horas. Hay más de 75 kilómetros de pistas marcadas para cada nivel de habilidad. La temporada de esquí se extiende desde finales de noviembre hasta finales de abril. Los remontes le llevarán hasta altitudes de 3.200 metros. Se alquilan esquís y zapatos en el lugar.

¿Busca una manera creativa de pasar su estancia en Los dos Algarrobos? ¿Qué tal un taller de mosaico o escultura? Un artista local que vive en Cómpeta enseña los talleres. Los talleres duran una semana: de lunes a viernes. 

En los alrededores hay varias escuelas de idiomas que ofrecen cursos de español.

Hay tres campos de golf en la costa, al este de Málaga. El más cercano es el campo de 18 hoyos de Caleta de Vélez, a veinte kilómetros de Cómpeta.

Finalmente, hay muchas oportunidades para practicar deportes acuáticos y buceo en aguas profundas.