Cómpeta es la base ideal para muchas caminatas y caminos de herradura a través de la reserva natural Las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, que mide más de 400,000,000 metros cuadrados. La reserva se encuentra en el límite de las provincias de Málaga y Granada y alberga la montaña más alta de Málaga: la Maroma, de más de 2.000 metros de altura. El paisaje es salvaje y variado, con pendientes pronunciadas que se transforman en valles amplios y barrancos profundos. Las diferencias de altitud resultan en una gran cantidad de vegetación y vida silvestre. Además, hay varias cuevas: las cuevas de Nerja y, algo menos turísticas, la cueva de Fajara cerca de Canillas de Aceituno.